A Gypsy Sun and Rainbows meglehet�sen r�vid �let� volt: a woodstocki fesztiv�lon k�v�l m�g k�t fell�p�s, n�h�ny st�di�felv�tel �s a The Dick Cavett Showban val� szerepl�s ut�n Hendrix sz�lnek eresztette a zenekart, csak Billy Cox maradt vele. 1969 december�ben a toront�i b�r�s�g a heroin birtokl�sa miatt ind�tott perben �rtatlannak nyilv�n�totta; ezut�n bevette Cox mell� Buddy Miles dobost, �s egy �j tri�t alap�tott Band of Gypsys n�ven. K�t napig pr�b�ltak a Baggy's Studiosban, ezalatt meglep�en sok �j dalt vettek fel, k�zt�k az eleven "Earth Blues"-t, melynek vok�lj�t a The Ronettes �nekelte. 1969-1970 szilveszter�n n�gy koncertet adtak Bill Graham Fillmore East-j�ben, New Yorkban. A koncerteknek t�bb k�l�nleges darabja volt, ezek k�z�l a "Machine Gun" 12 perces v�ltozata az egyik legeml�kezetesebb. A Band of Gypsys az egyetlen koncertalbum, melynek kiad�s�t Hendrix j�v�hagyta; kiad�s�val v�gre megsz�nt az Ed Chalpinnel folytatott jogi huzavona.

M�sodik �s egyben utols� koncertj�ket egy h�nappal k�s�bb, 1970. janu�r 28-�n tartott�k a Madison Square Gardenben. Woodstockhoz hasonl�an itt is t�bb fell�p� volt, �gy a Band of Gypsys csak hajnali h�romkor tudta elkezdeni a m�sort. Hendrix ekkor valamilyen k�b�t�szer hat�sa alatt �llt, �s nem volt olyan �llapotban, hogy megfelel� m�sort tudjon adni. A "Who Knows" meglehet�sen komor v�ltozat�t j�tszott�k, ut�na pedig egy n�t k�ld�tt melegebb �ghajlatra, aki mindenk�pp a "Foxy Lady"-t akarta hallani. Belekezdett a m�sodik dalba, amit azt�n a fel�n�l hirtelen abbahagyott, �s azt mondta a k�z�ns�gnek: „Ez van, ha a F�ld az �rt dugja - ezt sose feledd”. Egy ideig n�m�n �lt a sz�npadon, majd a szem�lyzet lek�s�rte. T�bb feltev�s is l�tezik, hogy mi t�rt�nt voltak�pp: Buddy Miles szerint Michael Jeffery LSD-t adott Hendrixnek, hogy ezzel szabot�lja a zenekart, �s okot tal�ljon az Experience �jj�alak�t�s�ra. Johnny Winter azt mondta, hogy Hendrix akkori bar�tn�je, Devon Wilson kevert valamit az ital�ba.